Study on Import and Export Indicators in Indonesia Using Volatility and Markov Switching Model Combination

Kajian Indikator Impor dan Ekspor di Indonesia Menggunakan Kombinasi Model Volatilitas dan Markov Switching

Authors

  • Ihsan Fathoni Amri Universitas Muhammadiyah Semarang
  • Dannu Purwanto Universitas Muhammadiyah Semarang

DOI:

https://doi.org/10.26714/jodi.v1i1.137

Keywords:

ekspor dan impor, heteroskedasticity, conditional change, volatility model, Markov switching model, SWARCH model and smoothed probability

Abstract

Krisis ekonomi tahun 1997 merupakan masalah yang terjadi di hampir semua negara berkembang termasuk Indonesia. Berdasarkan krisis ekonomi, diperlukan indikator performance knowledge. Impor dan ekspor merupakan indikator penting yang harus dilihat kinerjanya. Data bulanan impor dan ekspor merupakan data deret waktu karena dikumpulkan, dicatat, dan diamati dalam urutan waktu. Data impor dan ekspor mengandung masalah heteroskedastisitas pada model residual dan conditional change pada volatilitas. Kombinasi model volatilitas dan Markov switching dapat mengatasi permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan data volatilitas dan smoothed probability, selanjutnya penelitian ini memperoleh tingkat akurasi dengan membandingkan probabilitas prediksi dengan probabilitas smoothed dari data aktual. Hasil dari penelitian ini diperoleh model SWARCH(4,1) dengan ARIMA(1,0,0) untuk rata-rata dan ARCH(1) untuk varians yaitu untuk total data impor dan model SWARCH(2,1) dengan ARIMA(1, 0,0) untuk rata-rata dan ARCH(1) untuk varian yang merupakan total data ekspor. Probabilitas prediksi perbandingan dan probabilitas pemulusan dari data aktual diperoleh akurasi 40,91% untuk indikator impor dan 100% untuk indikator ekspor, artinya untuk indikator impor harus mengubah nilai awal model SWARCH agar lebih akurat.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

2023-05-29

How to Cite

Fathoni Amri, I. ., & Purwanto, D. (2023). Study on Import and Export Indicators in Indonesia Using Volatility and Markov Switching Model Combination: Kajian Indikator Impor dan Ekspor di Indonesia Menggunakan Kombinasi Model Volatilitas dan Markov Switching. Journal Of Data Insights, 1(1), 34–43. https://doi.org/10.26714/jodi.v1i1.137

Most read articles by the same author(s)